自分の資産運用の推移をグラフに表してみました。

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中途半端ですが、自分が記録を取り始めた2012年8月24日が開始時点となっており、その時の資産価格を1.000として標準化しています。
アベノミクスに乗りきれずに、TOPIXや日経平均に負けていた自分の資産が、ここ最近で負けを取り戻している様子が分かります。

記録を取り始めてから全期間を通じたリターンは以下の通りです。

自分:29.1%
日経平均:23.2%
TOPIX:24.5%
ここ最近の当たり銘柄ひとつで勝ってしまいました。
これは単に運が良かっただけだと思います。

全期間を通した、資産額の標準偏差(資産価値の変化の度合い、リスク)は以下の通りです。
自分:7.45%
日経平均:9.67%
TOPIX:10.26%

以上のデータから得られるリターン/リスク比は
自分:3.91
日経平均:2.40
TOPIX:2.38
となります。

リターン/リスク比とは、標準化された1という大きさのリスクを取った結果、どの程度のリターンを得たかという指標です。
これが大きければ大きいほど、効率のよい投資をしたということになります。
従って、私のポートフォリオは、日経平均の1.5倍程度は効率的な投資を行っていたことになります(自慢)

もっとも、このリターン/リスク比は、金融工学的な数字遊びの性格が強いのでおおまかな参考にする以上の使い方はお勧めしません。
リターン/リスク比に似たような指標にシャープレシオというものがあります。
これは投資の世界で、投資信託のパフォーマンスを比較する絶対的な指標みたいな位置づけになっていますが、これもただの数字遊びのようなものなので過信は禁物です。
パフォーマンスやリスクを表す指標は、結局は過去のデータを統計処理すると出る数字であって、未来の事を知るようなものではありません。

シャープレシオについては以下のリンクが参考になると思います。
「投資の基礎(数字編) シャープレシオ」
「シャープレシオは投資の効率性を示す指標」
「リスク測定指標 シャープレシオはどのくらい信用できるのか!?」

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